Organismo: Centre d'économie de la Sorbonne - CES - CNRS : UMR8174 - Université Panthéon-Sorbonne - Paris I - Banque de France - Banque de France
Resumen:
Este artículo trata de las implicaciones teóricas vinculadas a la presencia de un efecto Peso para las anticipaciones. Después de haber presentado el efecto Peso como la probabilidad de aparición de un acontecimiento raro pero suficientemente importante, presentamos un modelo permitiendo aislar el error de previsión sistemático. En la última parte de este artículo, precisamos cómo un banco central creíble puede limitar la aparición de efectos Peso.
